量化新手, 上手前买了不少量化的书看, 一头雾水. 里面讲的主要面向几个方向, 一个是高频交易, 一个是 CTA 策略, 还有将经济基础类的一些. 由于是半路出家, 所以有些看的一知半解. 但是无论如何, 实践出真知嘛, 准备摸着石头过河.
其实在构建量化体系之前, 自己也是有接触过股票, 期货, 外汇这些的, 但是我这次的目标是数字货币市场. 以前买卖期货, 都是道听途说一些利好消息, 然后看一看曲线形态, 简单的几个技术指标来确认开仓平仓价格, 结果亏的血肉模糊, 风险不亚于赌徒拼大小.
但这不是量化, 经过一段时间的了解, 量化需要构建一个模型体系, 在数学模型的严格指标指导下, 进行建仓, 比如最简单的 MACD, BOLL 等.
搞清楚方向之后, 开始着手编写代码, 构建模型, 初步设想整体大致分为下面步骤:
- 准备数据: 抓取 K线数据(用户回测)
- 构建模型, 使用数据进行回溯测试
- 确认建仓大小
- 止盈止损比例: 平仓线
- 实盘模拟
后补一句, 虽然本系列题目为 基于Python, 但是其中还是会使用一些其他的语言技术, 只为前期高效的研发效率进度.
